[程式交易DIY] 第一章:用Excel/VBA爬取交易所API資料(幣安版)

Woodrow K. Deng
18 min readApr 28, 2018

2019/11/15更新:本篇把實際應用程式碼改為使用幣安Binance的API操作,除前言與教學影片外將全面取代原本Cobinhood內容。使用幣安乃因該所為目前業界領先之公司,若讀者有其他要求,可以來訊告知,謝謝!

2019/5/23更新:因為示範的交易所即將停業,恐怕有緣且需要的讀者以後難以實做,未來將會規劃來檢查更新一下是否有更廣義的講法或是範例,不好意思。

網路爬蟲、程式交易,不管你有沒有聽過,這些都是早已擴散到業餘者生活圈多年的老伎倆。在這個年頭,交易界更前沿的機器人/人工智慧交易才是值得討論的技術議題。然而,即便在專業者眼中已經如呼吸一般的簡單小工具,對一些人來說還是有些進入門檻(例如我)。

說實在話,時下許多投資平台的軟體、APP,已經能滿足大部分人的操作需求。加上因為配合使用者習慣、精簡軟體介面跟避險一些法規責任,市面上具有客製化的自動追蹤、運算甚至運行交易決策功能的投資軟體仍然不普及,大部分仍要收取可觀的費用才能購得。也因此,「全民胖手指」[1]的時代仍然沒有臨到人間。對於散戶來說,自動交易的妄想也只在付出大額資金購買小程式(還不保證勝利)與獨自奮戰一竅不通的程式碼來實現。

這種對專業者簡單到不屑一顧、對外行人卻不得其門而入的技術,不消說,肯定是非常適合我這半吊子來介紹。我預計分三個部份來簡單分享:以Excel/VBA爬取資料(第一章)、資料的應用與有目的地擷取(第二章)、使用Excel/VBA進行掛單動作(第三章)。

由於個人最近開發API[2]小客戶端工具的目的就是為了使用數位貨幣交易所Cobinhood[3]來自動交易,所以本系列自然也都用Cobinhood的接口環境來示範。不過別擔心,這玩意兒就是這樣,一訣通萬萬通,其他網站的資料基本上只要有使用類似傳輸協定皆大同小異。有什麼問題也歡迎提出討論!(因Cobinhood停業,本文修改為Binance)

Photo by Fabian Grohs on Unsplash

這一章大致會分以下標題討論:

(一) 為什麼使用Excel/VBA?
(二) 簡介架構與目標設定
(三) 引用資料解析工具
(四) 安排工作表/表格
(五) 取用線上資料與解析
(六) 簡單安排巨集啟動按鈕

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Woodrow K. Deng

醫材研發人員/加密貨幣投資者/跨領域科學愛好人